Trading Estratégia Condor

Nota: a mesma posição pode ser estabelecida usando puts. O lucro acima não tem em conta as comissões, juros ou considerações fiscais. Neste caso, o lucro máximo é alcançado no vencimento com o estoque entre 75 e 80. Em 75, 75, 80 e 85 chamadas iria expirar sem valor e as 70 chamadas seria vale 500. Assim, você iria conseguir o seu lucro máximo De 400 (débito inicial de 500 a 100). Entre 75 e 80, a perda nas chamadas curtas 75 é mais que compensada pelas 70 chamadas. Uma vez que as chamadas 80 e 85 expirariam novamente sem valor, o valor à expiração é o mesmo que o valor do spread de chamada de touro 7075 (5). A qualquer preço acima de 85 ou abaixo de 70, você experimentaria a perda máxima de 100. Se você gosta da idéia por trás do condor, não se esqueça de verificar borboletas longas e borboletas curtas. Estas podem ser estratégias comparáveis ​​dependendo de seus objetivos. Verifique-nos o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrei o que você precisava Informe-nos. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Sem Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Bull Condor Spread A propagação bull condor é uma estratégia de negociação de opções projetada especificamente para retornar um lucro se o preço de uma segurança sobe para dentro de uma faixa de preço prevista. Seu um tanto similar ao borboleta do touro espalhou, mas não requer completamente os mesmos níveis da exatidão. É uma estratégia avançada que requer quatro transações separadas para criar um spread de débito. Os custos iniciais são relativamente baixos eo retorno sobre o investimento pode ser muito alto se a segurança funcionar como esperado. Nesta página, abordamos detalhadamente esta estratégia, incluindo por que e quando ela deve ser usada e seu potencial de lucro e perda. Key Points Estratégia Bullish Não Adequado para Iniciantes Quatro Transactions (combinação de comprando chamadas de gravação amp em greves diferentes) Também pode usar Puts Débito Spread (Upfront Custo) Médio Nível de Negociação Obrigatório Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Leia a opinião Visit Broker Leia Comentário Visit Broker A propagação bull condor é projetado para ser usado quando você está esperando uma segurança a subir de preço, e você está confiante de que você pode prever com precisão o preço que vai subir. Os custos iniciais razoavelmente baixos e alto potencial de retorno sobre o investimento tornam uma boa estratégia para obter lucros máximos de uma previsão exata. Você vai ganhar o lucro máximo se a segurança sobe para dentro de uma certa raiva preço, o que torna a propagação um pouco mais flexível que a borboleta borboleta espalhar onde você precisa prever com precisão um preço exato para maximizar o seu retorno. Aplicando o Bull Condor Spread Esta é uma das mais complexas estratégias de negociação de opções existe, e há quatro transações envolvidas. Youll necessidade de usar a compra para abrir a ordem ea compra para fechar a ordem, porque a propagação requer tanto opções de compra e opções de escrita. Você pode fazer todas essas transações simultaneamente se você quiser manter as coisas tão simples quanto possível, ou você pode usar técnicas legging para entrar em cada perna do comércio individualmente. Legging pode potencialmente retornar maiores lucros, mas você precisa obter seus horários absolutamente certo. Antes que você possa estabelecer a propagação, você precisa decidir sobre a faixa de preço que você acredita que a segurança subjacente aumentará para. Para ajudar a ilustrar como essa estratégia é usada, use bem um exemplo onde o estoque da Companhia X está sendo negociado em 50 e você espera que o preço aumente entre 55 e 57. Com isso, você precisa fazer as seguintes quatro transações : Escrever chamadas baseadas em ações da Companhia X, com uma greve de 55 Escrever o mesmo número de chamadas com base em ações da Empresa X, com uma greve de 57 Comprar chamadas com base em ações da Empresa X, com uma greve de 53 Comprar chamadas com base na Empresa X Então, como você pode ver, você precisa escrever um lote de chamadas com uma greve igual ao fim baixo do intervalo de preço que você está previsão e escrever outro lote com um strike igual ao high-end de O intervalo de preço que você está prevendo. Você também comprar um lote de chamadas com um menor greve e comprar um lote de chamadas com um maior greve. O fato de que quatro transações são obrigadas, obviamente, torna esta uma estratégia complicada, mas o processo é realmente relativamente simples, uma vez que você entenda o que você tem que fazer. Todas as chamadas devem ter a mesma data de vencimento que deve ser em torno da data que você espera estoque da empresa X para atingir o intervalo de preço que você previu. A propagação real das batidas pode ser tão larga quanto ou como estreita como você quer. No exemplo acima usamos um diferencial de 2 entre cada ataque, mas você poderia fazer isto 1, 3 ou até mais. Quanto mais apertado o intervalo, mais você pode potencialmente lucrar, mas sua previsão precisa ser mais precisa. Com uma escala mais larga, as recompensas potenciais serão mais baixas mas você não exige tal outlook exato. As quatro transações resultará em um spread de débito significando que haverá um custo inicial. Para o bem deste exemplo, vamos usar os seguintes preços teóricos e assumir que para cada transação você compra ou escreve 1 contrato de opções, cada um composto de 100 opções. Opções com greve de 55 estão sendo negociadas em .45. Você escreve um contrato e recebe 45. Opções com greve de 57 estão negociando em 0,25. Você escreve um contrato e recebe 25. Opções com greve de 53 estão negociando em .85. Você compra um contrato e paga 85. As opções com greve de 59 estão negociando em .20. Você compra um contrato e pagar 20. Youll, portanto, pagou um total de 105 e recebeu um total de 70 para um débito líquido de 35. Este é o custo inicial de criar esta propagação de touro condor, e é o mais youll ser capaz de perder . Por favor, note que não tomamos quaisquer custos de comissão em consideração, por uma questão de simplicidade. Devemos também salientar que você pode criar um bull condor spread, substituindo as chamadas com puts também. Em teoria, usar puts ou chamadas deve custar a mesma quantidade e oferecer os mesmos retornos potenciais. Na prática, às vezes pode ser mais barato usar chamadas em vez de coloca ou ao contrário, então vale a pena ver qual é o mais rentável. Vamos agora olhar para o lucro e perda potencial da propagação bull condor, com base no exemplo acima usando chamadas. Profit amp Loss O spread de bull condor retorna o lucro máximo se o preço do título subjacente estiver em algum lugar entre as batidas dos dois short legs no momento da expiração. Continuando com o exemplo acima, isso significaria que as ações da Empresa X teriam que valer entre 55 e 57 na data de vencimento. Se o estoque didnt subir suficientemente no preço, ou se fosse demasiado elevado, o spread faria uma perda. Vamos agora olhar para alguns cenários hipotéticos e qual seria o resultado. O aumento de ações da empresa X para 55 por expiração A perna longa com a greve de 53 seria no dinheiro e vale em torno de 200 (100 opções em 2 cada). Todos os outros contratos expirariam sem valor, porque seriam tanto com o dinheiro ou com o dinheiro. O lucro seria de 200 no valor de opções de propriedade menos o débito inicial de 35, para um total de 165. Empresa X ações aumenta para 56 por expiração A perna longa com a greve de 53 seria no dinheiro e vale cerca de 300 (100 opções Em 3 cada). A perna curta com a greve de 55 seria no dinheiro e levar uma responsabilidade de cerca de 100 (100 opções em 1 cada). Os outros contratos estariam fora do dinheiro e expirariam sem valor. O lucro seria de 300 no valor de opções de propriedade menos o passivo de 100 e menos o débito inicial de 35, para um total de 165. Aumento de ações da empresa X para 57 por expiração A perna longa com o preço de exercício de 53 seria no dinheiro e Vale cerca de 400 (100 opções em 4 cada). A perna curta com o preço de exercício de 55 seria no dinheiro e levar uma responsabilidade de cerca de 200 (100 opções em 2 cada). Os outros contratos seriam ao dinheiro ou fora do dinheiro e expirar sem valor. O lucro seria de 400 de opções de propriedade menos o passivo de 200 eo débito inicial de 35, para um total de 165. Como você pode ver, independentemente de onde exatamente o preço da empresa X estoque acaba, fornecendo o seu entre 55 e 57 O lucro máximo é retornado. A estratégia perderia dinheiro se a segurança subjacente não aumentasse o suficiente e todas as opções expirassem sem valor. Também perderia dinheiro se o valor subjacente aumentasse demais e acabasse acima da greve mais alta (59 neste exemplo). Isso ocorre porque qualquer ganho líquido nas pernas longas seria compensado por um passivo líquido nas pernas curtas, significando que o investimento inicial seria perdido. Não é possível perder mais do que o investimento inicial embora. Benefícios e desvantagens de Amp A propagação do condor de touro permite que você faça retornos elevados em seu investimento se você puder ser razoavelmente exato em prever um preço onde a segurança subjacente aumentará a. Você não tem que ser 100 precisos porque fornecendo o preço da segurança vai até dentro do intervalo especificado youll fazer o máximo de lucros. Um grande benefício da propagação do condor de touro é que o seu flexível para que você possa escolher o quão grande ou estreito, você quer que o intervalo especificado para. Os outros principais benefícios desta estratégia são os custos iniciais relativamente baixos e as perdas potenciais limitadas. Em termos de desvantagens, a principal desvantagem é a complexidade da estratégia. Sua absolutamente não é uma estratégia adequada para iniciantes, com quatro transações envolvidas no estabelecimento da propagação. Esta muitas transações também significa que você vai pagar comissões mais elevadas também, o que pode, obviamente, impactar os lucros potenciais. Você precisa ser razoavelmente bem qualificados na previsão de quanto uma segurança se moverá no preço que não é fácil, mesmo quando você pode lucrar com a especificação de uma faixa de preço, em vez de um preço exato. As vantagens da propagação bull condor são razoavelmente claras, e é certamente uma estratégia que tem seus usos. Para um comerciante que quer tentar e lucrar com previsões precisas preço movimento, mas quer um pouco de espaço para o erro, em seguida, ser capaz de lucrar com um intervalo especificado é, obviamente, atraente. Isto é particularmente assim, dado o custo relativamente baixo e as recompensas de alto potencial. No entanto, você realmente deve apenas estar usando esta estratégia, se você tem um nível decente de experiência de negociação e estão confiantes em suas habilidades de previsão. Condor Opções Limited Lucro O lucro máximo para a estratégia de opção longo condor é alcançado quando o preço das ações cai entre o meio 2 Greves no vencimento. Pode-se inferir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das duas chamadas mais baixas menos o débito inicial tomado para entrar no comércio. A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo: Lucro Máximo Preço de Strike Short Strike Short Call - Preço de Strike de Strike Inferior Long Call - Líquido Líquido Pago - Comissões Pagas Lucro Máximo Alcançado Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Greve dos 2 Short Calls Limited Risk A perda máxima possível para uma estratégia de opção de condor longo é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço da ação é igual ou superior ao preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas. A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo: Perda Máxima Líquida Prêmio Comissões Pagadas Perda Máxima Pagada Ocorre Quando Preço do Preço de Ataque Subjacente de Ataque Superior Ponto de Intervenção Longo (s) Há dois pontos de equilíbrio para a posição de condor. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados utilizando as seguintes fórmulas. Preço do Strike do ponto mais alto do ponto mais alto do Strike Longo - o prémio líquido recebeu o ponto mais baixo do ponto do Breakeven do preço do Strike o mais baixo longo do Call do premio recebido Supere que o estoque de XYZ está negociando-se em 45 em junho. Um trader de opções entra em um comércio de condor comprando uma chamada JUL 35 para 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 para 700, escrevendo outro JUL 50 chamada para 200 e comprando outro JUL 55 chamada para 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é de 300 , Que é também a sua perda máxima possível. Para ver mais por que 300 é a perda máxima possível, vamos examinar o que acontece quando o preço das ações cai para 35 ou subir para 55 no vencimento. Aos 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de 300 é a sua perda máxima. Aos 55 anos, a longa chamada JUL 55 expira sem valor, enquanto a longa chamada JUL 35 vale 2000 é usada para compensar a perda da chamada JUL 40 curta (no valor de 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de 500). Assim, o comerciante condor longo ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial 300 tomada ao entrar no comércio. Se em vez disso, no vencimento em julho, ações XYZ ainda está negociando em 45, apenas a chamada JUL 35 ea chamada JUL 40 expira no dinheiro. Com sua longa JUL 35 chamada vale 1000 para compensar a curto JUL 40 chamada valor de 500 eo débito inicial de 300, o seu lucro líquido chega a 200. O lucro máximo para o comércio condor pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas ele Tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço de ação subjacente no vencimento estiver em qualquer lugar entre 40 e 50. Nota: Embora tenhamos coberto a utilização desta estratégia com referência a opções de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice Bem como opções sobre futuros. Comissões As comissões da Comissão podem ter um impacto significativo no lucro ou na perda global ao implementar estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois há 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que têm apenas 2 pernas. Se você fizer multi-legged opções comércios com freqüência, você deve verificar a corretora OptionsHouse empresa onde cobram uma baixa taxa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes ao condor em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado. Calendário Neutro Espalhe o Condor Curto A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads curtos do condor são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta. O Condor de Ferro Existe uma versão ligeiramente diferente da estratégia de longo condor que é conhecida como o condor de ferro. É introduzido com um crédito em vez de um débito e envolvem menos comissões. Wingspreads A propagação condor pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma miríade de criaturas voadoras. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. CONDOR DE FERRO O Condor de Ferro é considerado uma estratégia avançada de negociação de opções. É considerado avançado porque usa mais do que apenas 2 opções. O condor é composto de 4 opções diferentes e, portanto, o comerciante deve estar ciente de todas as quatro opções e seus preços. Depois de trocar alguns condores, torna-se mais fácil. Mas para aqueles que nunca negociaram condors antes que possa ser desconcertante. Eu gosto de pensar no ferro condor como dois spreads de crédito. Um com chamadas e um com Puts. Têm ambos ao mesmo tempo e você tem um Condor de Ferro. Se você já comercializar spreads de crédito, você já sabe como negociar condors. Você pode aumentar o seu potencial de retorno sem precisar de mais margem. Basicamente o Condor de Ferro coloca uma caixa em torno de um estoque. Enquanto o preço da ação fica dentro da caixa, o condor faz bem. Se o estoque vai fora da caixa, o condor perde dinheiro. Existem muitas variações do Condor. Com base nos preços de exercício que você escolher, você pode configurá-lo para ser agressivo ou conservador. Quanto mais próximas forem as suas greves, mais crédito receberá quando entrar no mercado, mas o mais arriscado é o comércio. Quanto maior a chance de um comércio positivo, menor a quantidade real de crédito. Menos risco: menos recompensa. Você pode mesmo aumentar sua probabilidade do lucro ajustando sua posição do condor quando começa no problema. Esta declaração será argumentada contra por alguns comerciantes que dizem que o condor de ferro é um comércio que não deve ser ajustado. Mas eu sinto que todo o comércio deve ter gestão de dinheiro adequada e técnicas de ajuste para que ninguém comércio limpa você. Se você se inscrever para o meu curso de venda de opção gratuita vou mostrar-lhe alguns exemplos de Iron Côndor comércios juntamente com ajustes. Para se inscrever basta preencher o seu nome e e-mail no formulário de inscrição no topo, à direita desta página. Mas vamos passar por um exemplo simples de um Condor. A partir do fechamento em 3202012 o preço por ação da Apple estoque foi 605,96. Vamos dizer que acho que a Apple está indo para o comércio entre 550 e 650 para os próximos 31 dias. Para fazer um condor de ferro que iria vender um call spread de crédito e Put propagação de crédito. Vender para abrir 1 de abril 650 Ligar para abrir 1 de abril 660 Ligar para abrir 1 de abril de 550 Comprar para abrir 1 de abril de 540 No exemplo acima, vendemos uma chamada com um preço de greve 650 e comprou um no preço de greve 660 . Portanto, se a AAPL ficar abaixo de 650, esta parte do comércio ganha. Se AAPL vai acima de 650, o 660 chamadas protege-nos e limita a nossa perda. Eu também vendi um 550 Put e comprei um 540 Put. Se AAPL ficar acima de 550, esta parte do comércio ganha. Então, com este comércio eu quero AAPL para ficar entre 550 e 650. Ele pode mover para cima e para baixo em sua caixa. That8217s muito bem, basta ficar na caixa. Todos os dias que passa, as opções perdem valor. Isso significa que as opções vendidas valem menos eo comércio é positivo. Quando as opções perdem o valor suficiente eu posso sair do comércio, comprando de volta o condor de ferro ou apenas deixá-lo expirar sem valor. Eu troco Iron Condors todos os meses. Torne-se um membro hoje para obter acesso ao meu site e meus negócios atuais. Você também pode ver meus comércios anteriores e como eu os ajustei quando eu tive que. Saiba mais sobre como se tornar um membro. Preços Um Condor Let8217s adicionar alguns preços para o nosso exemplo anterior. Vender para abrir 1 abril 650 Call at 9.55 crédito Comprar para abrir 1 abril 660 Call at 7.47 debit Vender para abrir 1 abril 550 Pondo em 5.65 crédito Comprar para abrir 1 abril 540 Colocado em 4.27 débito Estes são os preços reais no fechamento em 3202012 com 31 dias para a expiração. Assim, quanto podemos fazer chamadas (9.55 menos 7.47) 2.08 Puts (5.65 menos 4.27) 1.38 Podemos fazer um total de 3.46 de crédito que se traduz em 346 dólares. Quanto podemos perder A margem para este comércio é a diferença entre as greves menos o crédito. Uma vez que as greves são 10 pontos de distância que é 1.000. Lembre-se de cada opção é de 100 ações e os preços das opções são por ação. Nosso crédito é 346. Portanto, a margem que teríamos de ter em nossa conta para fazer este comércio é 654. Esse é também o máximo que poderíamos perder neste comércio. Se tomarmos o crédito e dividirmos pela perda de marginmax obteremos nosso potencial retorno sobre o investimento. 346654 52. Com este elevado potencial de retorno, nossa probabilidade de o comércio expirar é 60,45. Se quiséssemos uma maior probabilidade de expirar, teríamos que mover nossas greves para mais longe do dinheiro. Então, em vez de vender o 550 eo 650, poderíamos vender o 525 eo 675. Isso resultará em menos crédito (lucro), mas uma chance maior de o comércio expirar sem valor. Entrando no Iron Condor A maioria dos comerciantes opção eu sei fazer Iron Condors em Índices e ETFs. Como RUT, SPX, IWM, SPY, DIA, XLE e outros. Isso é feito porque há menos a se preocupar. Má notícia para uma empresa não vai prejudicar a posição muito. Uma surpresa de ganhos ou decepção não vai prejudicar a posição muito. Além disso, esses instrumentos são muito grandes e muito líquidos. Há duas maneiras de saber quais os preços de greve a escolher para o seu condor. 1. Análise técnica. Se você é um chartist e determina supportresistance e retracements níveis você pode usar esta informação para determinar seus ataques. 2. Estatísticas. Você também pode usar fórmulas de volatilidade e desvio padrão para determinar quais greves para vender com base na probabilidade de lucro que você deseja. Eu mesmo gosto do método das estatísticas, porque eu descobri que os técnicos trabalham, exceto quando eles don8217t e eu prefiro não confiar neles muito. Além disso, o método estatístico é mais fácil de formular. Ajustando o Condor de Ferro Ajustes são o que separam os comerciantes dos dabblers. Existem centenas de maneiras de ajustar um condor e cada comerciante tem seus próprios favoritos. Eu tenho algumas técnicas que eu gosto de usar. Mas é difícil saber como você vai se ajustar antes que seja hora de se ajustar. Por exemplo, se você entrar em um condor de ferro no GOOG hoje, eo preço das ações vai de 400 a 450 amanhã. That8217s sobre um movimento 10 em um dia. Com um movimento como esse eu usaria uma técnica para ajuste. Por outro lado, se leva GOOG três semanas para ir de 400 a 450, eu posso ajustar de uma maneira diferente ou talvez não em tudo. O ajuste e os pontos de ajuste variam com base na volatilidade implícita das opções envolvidas. O maior problema com o Condor de Ferro A queixa mais comum novos comerciantes é que você pode perder muito dinheiro no condor de ferro. Desde que você está arriscando muito mais dinheiro do que você está a fazer mesmo um mau mês pode acabar com vários meses de lucros. E isso seria verdade, se você deixar que isso aconteça. Mas se você é como eu, e tratar de negociação como um negócio e não um substituto para Vegas, então você não iria deixar sua posição perder a perda máxima. Como parte de minhas regras de gerenciamento de dinheiro, eu tenho uma perda máxima que eu estaria disposto a assumir qualquer comércio. Uma vez que eu chegar a minha perda máxima, (que é muito menor do que o máximo que eu poderia perder no comércio), eu sair. Eu nunca quero perder mais em um mês do que eu posso fazer em um mês ou dois. Assim que eu entrar em um comércio, eu tenho um plano sobre o quanto estou disposto a perder. Contanto que eu não bater essa quantidade, eu posso permanecer no comércio. Eu troco Iron Condors todos os meses. Torne-se um membro para ter acesso ao meu site e meus negócios atuais. Você também pode ver meus negócios anteriores. Junte-se a mim hoje. Para saber mais sobre Iron Condors inscreva-se para o meu curso de venda de opção GRÁTIS. Para se inscrever basta preencher o seu nome e e-mail no formulário de inscrição no topo, à direita desta página.