Does Triple Screen Trading System Work

Como usar corretamente as médias móveis simples para estoque Timing Um dos maiores desafios enfrentados pelos investidores é descobrir quando é o momento certo para comprar ou vender um estoque. A maioria dos investidores regulares não possui ferramentas de análise técnica (TA) sofisticadas para ajudá-los a determinar a saúde técnica de suas ações favoritas. Mesmo que as ferramentas TA como o Metastock. Quotetracker ou eSignal estão disponíveis, o número e a complexidade de alguns dos indicadores de análise técnica disponíveis eventualmente conduzem a alguma forma de análise - paralisia. Resultado final, não é surpreendente que os investidores se distraem do principal objetivo de encontrar os melhores pontos de entrada para comprar ou vender suas ações. Apresentando um sistema simples para identificar as tendências de estoque O que você está prestes a ser apresentado aqui é uma adaptação de um dos sistemas de negociação mais eficazes, primeiro revelado pelo Dr. Alexander Elder (autor de Trading for a Living), chamado Triple Screen Trading Sistema. Nosso sistema adaptado usará as Médias Móveis Simples (SMAs) como parte do Sistema de Negociação de Tela Tripla, em comparação com o original, baseado em qualquer um dos seguintes: Stochastics. MACD ou RSI. Toda a premissa deste sistema não é confiar em um único indicador porque nenhum indicador único pode ser efetivo o tempo todo. Usando múltiplas variações de um indicador, e. Diferentes horários ou períodos, ajudará a criar uma metodologia de negociação mais robusta e confiável. Como atenuar o atraso em médias móveis As médias móveis simples (SMAs) são alguns dos indicadores técnicos mais populares e comuns usados ​​pelos comerciantes profissionais e principiantes. As médias móveis são geralmente conhecidas por indicadores de atraso e, de alguma forma, a palavra simples em SMA parece ter conotações negativas, como muitos pensam que a negociação nunca pode ser simples. É verdade que as AMS estão atrasadas, mas isso não precisa ser uma limitação e pode ser atenuado. Você descobrirá que, usando múltiplos SMAs, as desvantagens podem ser superadas para mantê-lo no lado direito do comércio, na maioria das vezes. Tome um exemplo de um comerciante que usa exclusivamente o 200 SMA para ganhar um estoque. Haverá casos em que o estoque começará a cair, mas os 200 SMA ainda estarão apontando para cima. O enigma aqui para a maioria dos comerciantes é se eles devem manter, porque a tendência de longo prazo ainda está em alta, ou vender porque o estoque está caindo. Este uso extremamente reduzido por muitos comerciantes é como as SMA obtêm sua má reputação. Simplesmente adicionar um 5 SMA, 20 SMA ou 50 SMA na equação alertarão o comerciante de qualquer reversão potencial, uma vez que estas SMAs reagirão mais rápido do que o 200 SMA a qualquer alteração de preço. Por que as médias simples simples funcionam, quando usadas corretamente, tocamos em uma das principais desvantagens das SMAs e como elas podem ser mitigadas, então quais são, então, algumas de suas vantagens. Bem, o fato de que os SMAs são tão conhecidos que os comerciantes de piso profissionais, os gerentes de hedge funds e até mesmo o menino de sapato-brilho os monitoram tornam esses indicadores TA muito mais poderosos. A onda de compra (ou venda) quando uma grande média móvel, especialmente a 200 SMA, é penetrada é um testemunho de sua força. Read Does Analysis Technical Realmente trabalha para entender o mecanismo de por que alguns indicadores técnicos são tão poderosos, mesmo que o indicador, à primeira vista, não seja adequado para a tarefa em questão. Usando Múltiplos Módulos de Time-Frame Então, por que os comerciantes geralmente perdem ao usar SMAs e acabam desistindo desse indicador. A maioria dos comerciantes iniciantes geralmente cometem o erro de usar apenas um único SMA para tomar suas decisões comerciais. Este é o lugar onde a chance de erro é muito alta. Basta imaginar uma situação em que um comerciante compra com base no sinal de compra 5 SMA, mas não percebe que o 200 SMA está indicando uma forte tendência de baixa. O comerciante pode ter sorte e ganhar algum dinheiro, mas, a longo prazo, a tendência prevalecente a longo prazo irá vencer e contrariar os negócios de tendências acabarão perdendo um comerciante muito dinheiro. O segmento BannRonn Trends do nosso site oferece múltiplas SMAs de ações, de modo a ajudá-lo a tomar decisões técnicas fundamentais quando as entradas temporárias e as saídas para o seu estoque favorito. Aqui estão algumas regras simples a ter em mente ao usar esses dados: Regras de entrada de negociação Tendência de longo prazo (200SMA) - Up Tendência de médio prazo - Up O ponto de entrada final será determinado pelo 5 SMA ou 20 SMA (dependendo da preferência). A paciência é crítica nesta conjuntura. Aguarde a retirada do estoque e 5 ou 20 SMA mostrando tendência de baixa. Em seguida, digite quando 5 ou 20 SMA se vira e indica uma tendência de alta. O ponto de parada de perda deve ser o local onde o 50SMA ou 200 SMA mostram de forma decisiva uma tendência de baixa e também dependendo do nível de conforto e da avaliação do risco dos indivíduos. Para uma maior segurança, mas com o risco potencial de perder muitas boas negociações, o ponto de entrada pode ser ajustado para estar próximo das 50 ou 200 SMA. Para posições curtas, basta reverter o acima mencionado. Veja o gráfico à direita para um exemplo de Buy Zones com base nas regras discutidas. Dicas adicionais para negócios bem sucedidos Defina um objetivo de lucro. Muitos comerciantes e investidores deixam seus lucros se evaporar porque não ganham lucros. Se você acredita que o estoque ainda tem espaço para ir, então, pelo menos, faça lucros parciais. Alguns bons alvos para tirar lucros incluem áreas de suporte de resistência de amplificador perto de Pivot Points, eq. Pivô semanal, R1, R2, S1, S2. Você pode ver um exemplo na página de suporte e resistência da Apple Inc. Muitas vezes, um comerciante ágil pode voltar a entrar a um preço muito mais favorável depois de sair perto de um ponto de pivô. Não se casem com um estoque. Existem praticamente milhares de ações existentes em vários setores e indústrias. Se um estoque não atender aos seus critérios, encontre outro. Se você comprar em um estoque e acontece que ele virar o sul imediatamente, com todos os indicadores também revertindo, é melhor cortar suas perdas e passar para o próximo alvo. Uma maneira aborrecida de obter lucro consistente das Opções de Negociação envolve riscos e são Não é adequado para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das características e riscos de opções padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis a partir de seu corretor, ligando para 1-888-OP TIONS. Ou de The Options Clearing Corporation. One North Wa cker Drive, Suite 500, Chicago, Illin ois 60606. Qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais. Para simplificar os cálculos, as comissões, as taxas e os juros e impostos de margem não foram incluídos nos exemplos utilizados nesta apresentação. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados pr ior para entrar em qualquer transação. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Nenhum estado nesta apresentação deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. Para aqueles que estão seguindo este blog, o seguinte exemplo de negociações BWB pode ser analisado para o mês de maio. Vamos seguir algo diferente este mês, ao invés de colocar o tradicional 1: 2: 1 BWB. Comece com o básico. Depois que os principais mercados ficaram assustados com o anúncio da SEC na GS, o OEX fechou 9,19 pontos para baixo na sexta-feira em 544,68. O VIX mudou-se mais do seu fechamento anterior de 15,89 para as sextas-feiras de 18,36. Há mais 20 dias de negociação até o final de maio. A volatilidade OEX está atualmente em 17,65. Com base nesses números, o intervalo OEX Expected Move para maio é aproximadamente 517 para a desvantagem e 571 para o lado positivo. 5 do preço de fechamento OEX também são 517 para a desvantagem e 571 para o lado positivo. Vamos assumir uma posição de baixa para o mercado por isso vamos iniciar um Put BWB. Um BWB tradicional de 1: 2: 1 pode ser construído com as seguintes greves: Longo 1 530 Ponto Curto 2 515 Ponto Longo 1 455 Put Credit: 0.05 Lucro Máximo: 1505 Perda Máxima: 4495 Breakeven Inferior: 499.95 Vamos modificar o BWB Na tentativa de (1) ampliar as greves e (2) abrir a posição para obter mais crédito para nos proteger se estivéssemos totalmente errados. O BWB modificado pode ser pensado como uma borboleta quebrada 1: 3: 2, mas vamos dividir as greves curtas em uma proporção de 2: 1. O BWB modificado é construído como 1: 2: 1: 2. Longo 1 530 Poner Curto 2 510 Poner Curto 1 505 Poner Longo 2 470 Poner Crédito 0.20 Lucro Máximo: 2020 Perda Máxima: 5480 Breakeven: 497.42 Esse comércio de BWB modificado em comparação com o BWB tradicional é aberto com um crédito maior, maior potencial de lucro , Menor equilíbrio (mais segurança), mas maior margem mantida. Se você estivesse olhando para maximizar seu crédito para abrir a posição, você também pode encurtar as larguras de greve. Isso também permitiria que você comprasse uma cauda de ataque mais alta para diminuir a margem mantida no cargo. Um exemplo seria: Longo 1 530 Ponto Curto 2 515 Ponto Curto 1 510 Ponto Longo 2 485 Ponha Crédito: 0.70 Lucro Máximo: 1570 Perda Máxima: 3930 Breveven: 504.62 As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (o ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos que usam valores reais e dados de preços , São estritamente para fins ilustrativos e educacionais. Para simplificar os cálculos, as comissões, as taxas e os juros e impostos de margem não foram incluídos nos exemplos utilizados nesta apresentação. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados antes de entrar em quaisquer transações. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Nenhuma declaração dentro desta apresentação deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. Em geral, um mês muito esquecido por qualquer padrão. Eu não me culpo se acontecimentos imprevistos se desenrolarem, mas apenas para dar lucros devido aos meus próprios atos tolos. Resumo das atividades de opções para março de 2010: - Não há negociações nas duas primeiras semanas devido à baixa volatilidade. O VIX foi tão baixo quanto 15,23. Basicamente baixa volatilidade afeta o prémio que você paga ou vende quando lida com opções. No contexto OEX, significa que a chamada e colocar greves também não se abre e pode ser difícil conseguir dinheiro par para 10 ou 15 espalhados com 4 semanas para ir. - Negociou as últimas duas semanas. - Negociou 20 contratos de 520-515-490 1: 3: 2 BWB - Negociou 10 contratos de 525-520-490 1: 3: 2 BWB - Negociou 20 contratos de 535-530-490485 1: 3: 2 BWB - Deslocar a chamada curta em C devido ao movimento maciço para cima - Re-collar GS para um movimento 5 para cima - Comprou a chamada curta GS 185 e vendeu a chamada GS 175 devido ao litígio da SEC - O lucro total é 2.541 em transações relacionadas a opções (que excluem ações e títulos) As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das características e riscos de opções padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis a partir de seu corretor, ligando para 1-888-OP TIONS. Ou de The Options Clearing Corporation. One North Wa cker Drive, Suite 500, Chicago, Illin ois 60606. Qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais. Para simplificar os cálculos, as comissões, as taxas e os juros e impostos de margem não foram incluídos nos exemplos utilizados nesta apresentação. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados pr ior para entrar em qualquer transação. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Nenhum estado nesta apresentação deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. As seguintes operações de opções de OEX foram executadas para limitar minha exposição de risco global, bem como dar uma maior chance de lucro em maio. Fechou 12 contratos em 5 de abril de 525520 Bull Put Spreads Debit 0.10 Lucro 0,20 por contrato do crédito inicial de 0,30 recebido Contratos fechados de 6 de abril de 525535 Bear Call Spreads Debit 9.75 Open 4 de maio de 510520530540 Iron Condor Credit 8.70 Efectivamente, fechei 2 contratos do Deep ITM April 525535 Bear A propagação de chamadas que correu o perigo de um exercício adiantado (para uma perda) e rolou 4 contratos para maio, mas uma greve. Meus saldos de posição para o vencimento de maio são agora os seguintes: Breakeven: 538.65 Lower Breakeven: 511.31 Esta é a minha armadilha de mouse grande se o mercado vender em maio, mas também limitar meu risco se o mercado continuar seu aumento - a teoria da caminhada aleatória. Sábado, 10 de abril de 2010 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das características e riscos de opções padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis a partir de seu corretor, ligando para 1-888-OP TIONS. Ou de The Options Clearing Corporation. One North Wa cker Drive, Suite 500, Chicago, Illin ois 60606. Qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais. Para simplificar os cálculos, as comissões, as taxas e os juros e impostos de margem não foram incluídos nos exemplos utilizados nesta apresentação. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados pr ior para entrar em qualquer transação. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Nenhum estado nesta apresentação deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. Com uma semana para ir até a expiração de abril, os seguintes negócios de ajuste de posição foram executados na semana passada. O objetivo desses ajustes de posição é ajudar a financiar parcialmente a implantação dos 6 525535 intervalos de chamadas curtos até maio. Adjustment Trade 1: 05042010 6 contratos 530520 BULL PUT SPREAD (spread curto) Crédito 1.00 Depois de colocar este negócio, percebi que as greves eram um pouco agressivas com base no cálculo de movimento esperado naquele momento. Adjustment Trade 2: 06042010 6 Contratos 530525 BEAR PUT SPREAD (spread longo) Debit 0.70 Após este ajuste, a posição tornou-se 6 contratos do 525520 BULL PUT SPREAD (spread de curta colocação) Adjustment Trade 3: 06042010 6 Contratos 525520 BULL PUT SPREAD ( Spread de curto prazo) Crédito 0,30 Eu adicionei mais contratos ao cargo e agora me tornei 12 contratos 525520 BULL PUT SPREAD (spread curto) O que a posição essencialmente transformada foi uma BORBOLETA DE FERRO Coloque a porção: 520525 Porção de chamada: 525535 Para trazer Mais créditos Eu também executei um condor de ferro usando o OEX Weeklies. As greves escolhidas foram baseadas no cálculo do movimento esperado para o período de expiração semanal. Adjustment Trade 4: 07042010 1 Contrato WEEKLIES 535530 BULL PUT SPREAD (spread de curto prazo) Crédito 0.40 Ajuste Comércio 5: 07042010 1 Contrato WEEKLIES 545550 BEAR CALL SPREAD (spread de chamadas curtas) Crédito 0.50 Agora o OEX fechou em 545.46 na sexta-feira no final do Semanário Opções, então meu curto 545 Call foi 46 centavos de ITM. Eu estava observando o caminho até o mercado fechar (4AM) esperando que ele assinalasse e expirasse OTM. suspiro. Uma vez que as opções de OEX são liquidadas, haverá 0,46 que devo pagar do crédito de 0,50 cêntimos que tirei para o BEAR CALL SPREAD. No entanto, o BULL PUT SPREAD expirou sem valor e pude manter o crédito inteiro. Mais para vir na próxima semana como o vencimento para as abordagens de opções mensais e o lançamento para maio para as posições OEX serão executadas. Saudação de Random Walk. Nós o vimos on-line no webinar DTI na quarta-feira, 10 de março de 2010, quando apresentamos as Mariquinhas Broken Wings, e vimos que você estava cantando os elogios do BWB. Agradecemos muito gentilmente o seu amor e apoio e, como isso não foi solicitado, pensávamos que recompensaríamos a sua lealdade, dando-lhe o acesso ao link gravado do 4º Semestre do Webinar, que você pode ter acesso para exibição até 15 de junho de 2010. Nós também enviaremos uma cópia do texto que acompanha no correio. Mais uma vez, obrigado. Confirme seu endereço de entrega: 123 Good Class Bungalow Você receberá o acesso ao link do Webinar Round 4 registrado em breve. Este é um gesto realmente gentil da Random Walk. Eu estava apenas dando um testemunho honesto sobre o quanto eu aprendi com a boa educação e os lucros subsequentes que fiz o comércio de seu sistema. Eles apreciaram o gesto gentil e me deram acesso a uma gravação de webinar no valor de 1.499. Isso é muito bom deles. Muito obrigado, Random Walk. A vida é muito curta para falar sobre o sistema de tela tripla. Que tal alguns charutos com o Dr. Elder em vez Pouco depois da sua conferência no convite da SGX, eu o conheci no dia seguinte para uma reunião comercial privada. Nós deveríamos nos encontrar no lobby do Swissotel às 6:25 p. m. Mas eu estava atrasado por causa do compromisso do trabalho. Cheguei às 6h40 da madrugada. E tive que encontrar meu caminho até o quarto 5959. Ao entrar, o Dr. Elder já começou a reunião com um grupo de comerciantes que eu nunca conheci. Havia três deles, dois cavalheiros de Cingapura e um que viajou todo o caminho da Índia apenas para assistir a sua conferência e, provavelmente, seu intenso curso de dois dias de negociação avançada que acontecia dentro de alguns dias. O cavalheiro da Índia estava mostrando seu caderno ao Dr. Elder e explicando como ele começou a rastrear o índice NHNL para o mercado da Índia. Ele é um comerciante muito sério que veio à reunião armado até os dentes - caderno de negócios, bloco de escrita e, claro, toda a atenção. Eu suspeito que ele provavelmente tenha um gravador de voz em seu bolso em algum lugar. Eu vim com as mãos vazias, exceto para a câmera tirar algumas fotos. Os outros dois cavalheiros eram mais passivos, ouvindo e acenando com a cabeça a maior parte do tempo. Honestamente, eu poderia me importar menos com todas essas coisas pesadas. Já tenho um excelente controle sobre os materiais. Eu vim para uma comunhão com o homem cujo trabalho eu passei muito tempo no passado estudando. É como fazer sua jornada de peregrinação. Quero conhecê-lo pessoalmente e passar o tempo interagindo com ele como comerciante. Em suma, Dr. Elder é um comerciante muito sério. Ele passou por dores para explicar a importância de manter um diário de negociação detalhado e até passou algum tempo demonstrando o seu software de diário de negociação AK-47. Ele não estava lá para vender nada além de compartilhar as características de um bom comerciante. Mostre-me um bom diário de negociação e eu vou mostrar-lhe um bom comerciante., Ele diz. É exatamente como o que o meu gerente diz, as vendas são 50 sobre disciplina. Ele tomou sugestões sobre a criação de um fórum privado para comerciantes dentro do spiketrade, já que o site atual tem uma interação limitada. Ele também foi gracioso o suficiente para compartilhar conosco o novo livro que ele atualmente escreve com Kerry. Continuamos a jantar depois de uma hora ou de partilha e vinho branco. Durante o jantar, perguntei-lhe como ele pulou navio há muitos anos quando era médico na Rússia. Ele mencionou isso em seu livro e sempre me pergunto como ele fez isso. Ele me disse que ele não gostava do sistema russo e fez isso quando ele era o médico do navio na África do Sul. Ele planejou o movimento algum tempo atrás e manteve-se muito disposto exercitando a bordo do navio. Quando chegou a chance, correu até a embaixada americana para buscar asilo. Aqui temos um homem que entrou na universidade aos 16 anos e se formou com um diploma de medicina com uma idade de 21 anos. Ele veio praticamente com a América apenas com a camisa nas costas. Ele não sabia nada também sobre comércio e no caminho ele se tornou o infame Dr. Elder que todos conhecemos hoje. Antes que a noite acabasse, ele me deu um de seus charutos favoritos - o Leon Jimenes No. 4 depois de fumar um comigo pelo lado da piscina. Este homem sabe curtir a vida. Nós devemos fazer também. Afinal, a vida é composta de experiências diferentes, então não se privem das coisas boas na vida, especialmente quando você pode pagar. É absolutamente idiota fazê-lo. A interação com o Dr. Elder deixou-me apenas com um pensamento: se você tem aptidão e características de uma pessoa bem sucedida, você será bem-sucedido, não importa onde você esteja e o que você faz. Muitos caras lêem poucos livros de guru financeiros e pensam que estão a caminho da liberdade financeira. Isso é realmente burro. Você ainda será o mesmo velho cara medíocre. Nada mudará. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das características e riscos de opções padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis a partir de seu corretor, ligando para 1-888-OP TIONS. Ou de The Options Clearing Corporation. One North Wa cker Drive, Suite 500, Chicago, Illin ois 60606. Qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais. Para simplificar os cálculos, as comissões, as taxas e os juros e impostos de margem não foram incluídos nos exemplos utilizados nesta apresentação. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados pr ior para entrar em qualquer transação. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Nenhum estado nesta apresentação deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. Sem negociações nesta semana, tive muito tempo para recuperar um par em algumas estratégias que a maioria dos iniciantes e comerciantes conhecem, mas não entendem bem, nem as aplicam incorretamente. Deixe-me compartilhar alguns pensamentos sobre as seguintes estratégias bem conhecidas e não tão conhecidas. Uma posição de chamada coberta consiste no seguinte: Long 100 Shares Short 1 OTM Call Esta é provavelmente a primeira estratégia que a opção iniciante troca. O prémio recebido da venda de chamadas curtas ajuda a reduzir o preço de compensação do estoque. Ainda existe risco ilimitado para a desvantagem se o preço das ações cair. A posição é semelhante a uma opção de venda desnuda (curta). Se o preço das ações não atingir o preço de exercício da chamada OTM por prazo de validade, conseguimos manter o prêmio a partir da chamada curta. Long 100 Shares Long 1 ATM ou ligeiramente OTM Put Comprar uma ação protetora para suas ações em seu portfólio é uma das primeiras negociações de opções que iniciantes também executam. Seu estoque é protegido pela longa colocação se o preço das ações cair. Você tem que pagar o prêmio pela opção de venda. Pode ser caro. O intervalo mesmo de sua posição é maior devido ao prêmio que você pagou Se o preço das ações permanecer acima do preço de exercício da opção de venda, a opção de venda será inútil (você perdeu o prêmio pago). A maioria das pessoas vê isso como semelhante a ter seguro em sua casa ou carro. Estamos segurando nossos estoques. Esta posição é semelhante à opção de chamada longa. Long 100 Ações Curtas 1 OTM Call Long 1 ATM ou ligeiramente OTM Put O prémio recebido da venda da opção OTM Call é usado para financiar total ou parcialmente a compra da opção Long Put. O ponto de equilíbrio da sua posição é ligeiramente superior se o custo da opção de venda longa não foi totalmente financiado pela venda da chamada OTM curta. Esta posição é semelhante a um spread de chamadas longas, também conhecido como Bull Call Spread Long 100, de volátil Estoque (por exemplo, GOOG. BIDU) Short 1 OTM Call Long 1 OTM Put A chave para esta estratégia é a seleção de ações. O estoque deve se mover. Quanto mais se move, melhor. Não nos preocupamos com a direção do movimento, desde que se mova. Semelhante à mecânica do colar padrão, no entanto, existem regras rígidas sobre o OTM de distância da chamada longa e curta, bem como etapas para gerenciar dinamicamente a posição se o preço da ação aumentar, cair ou consolidar. Em poucas palavras: 1. Se o estoque for vendido (cair em valor), venda o Long OTM Put 2. Use o dinheiro para comprar mais ações (semelhante à média de custo do dólar, mas usando o produto da venda Long Put, em vez de O seu próprio capital) 3. Compre mais OTM coloca para proteger o seu aumento das existências de ações 4. Repita se o estoque vende fora 5. Se o preço das ações aumentar em valor por um incremento de greve, re-colar usando preços de ataque mais altos para as chamadas Short OTM e Long OTM coloca 6. Se o preço das ações se consolidar entre as greves de Chamada e Ponta, suas posições de opção expirarão. Se a compra da opção de venda longa não for totalmente financiada pela venda da opção de chamada curta, você perderá a diferença entre o que você pagou eo que vendeu. Você fará uma escolha para aguardar um par de meses para o estoque sair do intervalo ou simplesmente mudar para um estoque mais volátil. Ratio de sonhos Colar Longo 100 Ações de estoque volátil (por exemplo, GOOG. BIDU. GS) Curto 1 OTM Chamada Longa 1 OTM Colocação Curta 2 Mais OTM Put Similar em mecânica como o colar RWT. A venda dos 2 Outros OTM Puts é usada para compensar o custo da colocação longa. Esta posição é, de fato, uma combinação da propagação da taxa coberta de oferta mais taxa de colocação curta. Haverá um crédito para a chamada curta, bem como um crédito para o spread de proporção curta. Os créditos reduzem o preço de compensação do estoque. Se o estoque se consolidar entre o Short Call e Long Put Strikes, conseguimos manter o crédito. No entanto, ainda deixa a posição com risco ilimitado para a desvantagem e vai amarrar uma margem substancial. Long 100 Ações de ações voláteis (por exemplo, GOOG. BIDU) Curto 1 OTM Call Curto 1 ATM Put Long 2 OTM Put Similar em mecânica como o colar RWT. A venda do ATM Put é usada para compensar o custo da colocação longa. Esta posição é, de fato, uma combinação da chamada coberta mais a relação de contagem reversa (spread de proporção longa). Semelhante ao colar ratio de sonhos, haverá um crédito para o Call OTM e um crédito para o backspread da proporção. Os créditos reduzem o preço de compensação do estoque. Se o estoque se consolidar entre a Short Call e Short Put Strikes, conseguimos manter o crédito. Com esta posição, o risco de queda ilimitado é eliminado, no entanto, o crédito recebido pelo backspread do rácio de colocação é substancialmente menor do que o crédito recebido pelo short put Proporção espalhada no colar ratio de sonhos. Qual colar irá funcionar melhor Apenas o tempo dirá